Otm 옵션 전략

돈에서 - OTM.

'Out Of The Money - OTM'이란 무엇입니까?

Out of the money (OTM)는 기본 자산의 시장 가격보다 높은 가격으로 콜 옵션을 설명하는 데 사용되는 용어 또는 기본 자산의 시장 가격보다 낮은 가격의 Put 옵션 . out of the money 옵션은 본질적인 가치가 없지만 외재 적이거나 시간 가치를 지니고 있습니다.

돈을 버는 것 - OTM '

옵션의 기본.

소액 프리미엄의 경우 스톡 옵션은 만기일이라고 알려진 합의 일 이전에 파업 가격으로 알려진 합의 가격으로 기본 주식을 구매 또는 판매 할 권리를 구매자에게 부여하지만 의무는 아닙니다 .

재고를 구매할 수있는 옵션을 콜 옵션이라고하며 스톡을 판매 할 수있는 옵션을 풋 옵션이라고합니다. 따라서 옵션을 실행하고 차액에 대한 수익을 올릴 수 있기 때문에 만기일 이전에 주식 거래 가격이 파업 가격을 초과 할 것으로 기대한다면 상인은 콜 옵션을 매입 할 것입니다. 반대로 풋 옵션을 사용하면 주식 거래 가격이 비슷한 하락을 할 때 상인이 이익을 얻을 수 있습니다.

옵션은 기본 보안의 가치에서 파생되므로 옵션은 금융 파생물의 한 유형입니다.

돈에서, 돈에서, 또는 돈에서.

10 달러에 거래되는 주식을 생각해보십시오. 그러한 주식의 경우 파업 가격이 10 달러를 넘는 통화 옵션은 화폐 거래에서 제외되며 파업 가격이 10 달러 미만인 옵션은 자금 투입에서 제외됩니다. 돈 선택권에서 돈 또는 돈 선택권에서 상당히 더 싸다, 선택권 상인의 전망이 정확할 것을 입증하는 경우에 숫 사슴을위한 가장 큰 레버리지 또는 강타를 제안하십시오.

$ 30의 가격으로 거래되는 주식의 경우, $ 29 파업의 1 개월 콜은 $ 1.50로 가격이 책정되며, $ 31 파업의 한 달 콜은 40 센트의 가격이 책정 될 수 있습니다. 주식이 옵션 만기일까지 31 달러를 얻는다면, 29 달러 콜은 약 3 달러, 31 달러 콜은 약 1 달러가 될 것이다. 이 경우 $ 31 통화에 대한 150 %의 총 수익률은 $ 29 통화에 대한 100 % 수익보다 훨씬 높습니다.

긴 통화 전략.

긴 통화 옵션 전략은 가장 보편적으로 사용되며 흔히 오용됩니다. 옵션 기본 페이지에서이 전략이 왜 위험한 지에 대해 이야기했지만, 반드시 그런 식일 필요는 없습니다. 나는 실제로 전략을 교환하는 두 가지 다른 방법을 살펴볼 것입니다.

Outlook / 분석.

긴 통화를 교환하고 싶다면 기본 주식, ETF 또는 지수에 대해 낙관적이어야합니다. 실제로, 나는 일반적으로 매우 완고 해지기를 원하며, 짧은 퍼팅과 같은 다른 전략을 교환하는 것이 타당합니다.

긴 통화 전략에 대해 좋아하는 한 가지 점은 내 위험은 궁극적으로 처음에 지불 한 가격으로 제한된다는 것입니다. 나는 확실히 정지 손실을 사용하여 이것을 더 제한 할 수 있습니다. 비용이 상대적으로 적기 때문에이 전략은 상당한 차입 자본 이용 효과를 제공하지만 근본적인 측면에서 강한 상승 움직임을 활용할 수 있습니다.

무역 입장.

올바른 주식을 선택하십시오.

장기 콜 전략의 경우, 나는 지속적인 움직임의 역사가있는 주식을 찾고, 곰 같은 모습에서 강세로 바뀌거나 이전의 강세 경향을 재현한다는 증거를 보여주고 있습니다.

이 토론의 목적을 위해, 나는 아주 완고한 패턴으로 최근에 있었던 AMZN을 사용할 것이다. 그것은 위로 움직일 때 강한 움직임의 몇 가지 증거를 보여줍니다.

AMZN은 최근 62.35 달러로 마감했으며 황소를 낳을 것으로 보인다. 결과적으로, 적어도 $ 67.50 이상의 새로운 움직임을 기대할 수 있습니다.

엔트리 타이밍.

장거리 전화 전략은 주식 가격이 강하고 상대적으로 빠른 상승에 의존하기 때문에, 이전의 저항 지점을 돌파 할 때 지원 바운스 근처에서 주식을 잡는 것이 더 낫습니다.

이전의 이탈로 수익 발표가 이루어 졌음을 주목하십시오. 무역에 참여하기에 좋은시기는 아닙니다.

올바른 옵션 선택.

거래를하기 전에 다양한 거래 접근법에 대한 분석을 먼저 해봅시다. 앞에서 언급했듯이 내가 장거리 전화를 교환하는 두 가지 다른 방법을 논의 할 것입니다. 하나는 ITM이고 다른 하나는 OTM입니다. 이전 페이지에서 OTM 호출 거래의 예를 간단히 보여 주었지만 자세한 분석 정보를 보려면 여기를 참조하십시오.

OTM 전략을 사용하면 본질적인 가치가없고 시간 가치가 거의없는 값싼 옵션을 구입하는 것이 좋습니다. 시간 가치 구성 요소가 빠르게 상승하게하거나 옵션이 ITM이되도록함으로써 주식의 빠른 이동으로 돈을 벌 수 있습니다.

ITM 전략의 경우, 적어도 돈을 번다가 몇 가지 옵션을 선택하는 것을 좋아합니다. 일반적으로 델타가 .75 -.90 인 통화를 선택합니다. 50 달러짜리 전화는 현재 델타 약 0.86이며 현재 약 13.20 달러에 거래되고 있습니다. "잠깐", "정말 비싼 옵션입니다!"

이게 왜 나에게 매력적이지? 첫째, 나는 시간의 흐름과 변동성의 변화에 덜 영향을 받기 때문이다. 두 번째 이유는 AMZN이 앞으로 2 주 동안 아무데도 갈 수 없다면 위험이 적기 때문입니다.

위험 / 보상 분석.

거래를하기 전에 위험과 보상을 분석하는 것이 중요합니다. 위험이 예상 보상에 비해 너무 큰 경우 위험을 감수하는 것이 실제로 의미가 없습니다.

긴 호출의 경우, 위험과 보상을 분석하는 방법은 이상적인 경우와 최악의 경우 모두 내 예상되는 결과를 조사하는 것입니다. 거래 종료 지점은 무엇입니까?

ITM 거래에서 AMZN의 잠재적 인 가격이 $ 57.50로 하락할 경우 ITM 옵션은 약 8.26 달러가 될 것이고 이것은 투자 금액의 약 37 %를 잃어 버렸음을 의미합니다. 그래서이 경우 보상 / 위험은 $ 3.65 / 5 또는 .73 : 1이 될 것입니다. 내가이 전략에 옳지 않으면 잠재적으로 너무 좋지 않을 것입니다. 과. 긴 통화 전략을 사용하면 자주 좋아하지 않을 것입니다.

주문하기.

옵션을 선택하고 나면 거래 권을 부여 할 차례입니다. 와! 얼마나 많은 계약을 맺을 것인가? 그것은 내가 얼마나 기꺼이 위험에 처해 있는지에 달려 있습니다.

얼마나 위험을 감내하길 원하는지 무역을 결정하기 전에 결정해야합니다.

그뿐 아니라 옵션의 선택과 나의 출구 전략은 얼마나 많은 계약을 구매할 것인가를 결정하는데 도움을 줄 것입니다.

이 예에서이 거래에 대해 저는 1000 달러를 기꺼이 부담합니다. 또한, 옵션 가격이 원래 구매 가격의 50 %로 떨어지면 옵션을 종료 할 수 있도록 중지 손실을 허용합니다. 즉, OTM 옵션은 0.78 달러, ITM 옵션은 6.60 달러입니다. 1 옵션 계약이 100 주를 통제한다는 것을 알았다면, 내 계산은 다음과 같습니다 :

OTM : $ 1000 / (. $ 78 x 100) = 12.8 또는 12 계약. 그러나 12 건의 계약은 1884 달러가 될 것입니다.

ITM : $ 1000 / ($ 6.60 x 100) = 1.5 계약. 또는 1 계약. 하나의 계약 비용은 1320 달러입니다.

승인. 나는 어떤 옵션을 사야할지, 얼마나 많은 계약을하고 어떤 가격으로 나갈 것인지를 안다. 주문을 할 준비가되어 있어야합니다.

일부 온라인 중개인은 주문을 마감하는 것과는 다른 방식으로 개시 주문을 지정합니다. 장거리 전화 거래를 열기 위해 3 월 70 일 12 건의 계약서에 1.57 달러의 제안 가격으로 전화를 걸도록 주문할 수 있습니다.

무역 출구.

내가 언급했듯이, 나는이 거래를위한 출구가 무엇인지를 미리 결정했는지 확인하기를 원한다. 장거리 전화 거래의 경우 3 가지 주요 출구가 계획되어 있습니다.

무역이 계획대로 진행되면 언제 나갈 수 있습니까? 무역이 나에게 불리하게되면 언제 나갈 수 있습니까? 무역이 발전하기까지 얼마나 걸릴 수 있습니까?

이 마지막 하나는 예상되는 패턴이 발전하지 않으면 일찍 무역을 빠져 나갈 수있는 무역에 시간 제약을 두었습니다.

처음 두 가지 경우, 나는 최악의 시나리오에 대해 50 %의 정지 손실을 사용하기로 이미 결정했습니다. 무역이 예상대로 진행된다면 AMZN이 67 달러에 도달했을 때 거래를 종결하기로 결정했을 것입니다.

많은 온라인 중개인 플래트 홈은 당신이 두 주문을 동시에 둘 수있는 것과 같이 "다른 사람을 취소합니다"를 두는 것을 허용합니다 - 하나는 이익을 얻고, 다른 하나는 제한된 손실로 당신을 나간다. 이러한 종류의 주문을 사용하면 먼저 순서가 맞춰지면 다른 순서가 취소됩니다.

일관된 이익을 얻는 가장 좋은 방법은 일관되게 따르는 프로세스를 만드는 것입니다. 이것은 긴 호출 또는 다른 전략에 해당됩니다.

긴 통화 전략을 사용하면 AMZN의 강세장에서 돈을 벌 수 있습니다. 레버리지 옵션을 제공하기 때문에 옵션 거래를 통해 주식을 얻는 것보다 더 나은 수익을 얻을 수있었습니다. 그러나 레버리지는 양방향으로 진행됩니다. 긴 호출로 시간이 저를 향합니다.

긴 호출을 거래하는 다양한 단계에 대해 살펴 보았으므로 적절한 구조 선택 (올바른 주식 선택, 항목 타이밍 지정, 올바른 옵션 선택, 진입, 종료 등)을 따랐습니다. 이들은 내가 따라야하는 일련의 거래 규칙을 기반으로하며, 이는 제가 따르는 전체 옵션 거래 시스템의 일부입니다. 이것은 성공적인 옵션 거래의 중요한 측면입니다. 나는 기계공을 아는 것만으로는 어떤 전략도 성공할 수 없다는 것을 알았다. 매 거래 할 때마다 내가하는 일을 정의하는 시스템을 갖추면 이익을 유지하는 데 도움이됩니다.

옵션 거래.

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OAP 053 : S & P0500을 24 % 이길 수있는 1 시간당 옵션 전략

한 달에 한 시간 만에 성능 및 전반적인 포트폴리오 변동성이 적은 S & P 500 벤치 마크 지수를 구현하고 실제로 이길 수있는 옵션 전략이 있다면 어떨까요? 계정 유형이나 규모에 관계없이 해당 전략을 상인이 사용할 수 있다면 어떨까요?

당신은 당신이 돈을 위해 너무 열심히 일한다고 믿습니다. 그리고 당신은 더 적은 위험으로 더 높은 수익을 낼 수 있도록 멋진 재정적 계획이나 정교한 모바일 앱을 가지고 있지 않습니다. 소요되는 시간은 한 달에 1 시간 미만입니다. 네, 페이스 북이나 트위터 피드를 아무렇게나 스크롤하는 데 걸리는 시간이 줄어 듭니다.

오늘의 팟 캐스트 에피소드에서는 시장을 이길 수있는 정확한 전략을 살펴볼 것입니다. 보풀이 없습니다. 연기 또는 거울 없음; 단지 냉담한 사실. 나는 오늘의 에피소드가 거래에 대한 이러한 입증 할 수없는 신화의 모든 것을 무너 뜨리기 때문에 옵션 거래가 작동하지 않는다고 말하는 사람들에게 질리고 지쳤다.

이 에피소드가 다른 사람들에게 도움이된다고 생각한다면, 이 단어를 Option Alph에서 공유 할 수 있도록 도와주십시오. 얼마나 자주 온라인으로 뭔가를 공유 할 수 있습니까? 실제로 누군가가 더 적은 돈으로 더 많은 돈을 버는데 도움이됩니까? 당신은 새로운 가장 친한 친구가 될지 모릅니다.

오늘의 쇼에서 요점 :

옵션을 사용하면 시장 벤치 마크보다 높은 초과 수익률 (alpha)을 생성하고 계정의 변동성을 낮추어 계정 잔고를 줄일 수 있습니다. 옵션 거래를 적절하고 효과적으로 사용하면 옵션 프리미엄을 판매하고 계정에 돈을 모으고 소유 비용을 줄이며 성공 가능성을 높여 포트폴리오 수익을 높일 수 있습니다.

30-Delta BuyWrite 지수 - 단순 보상 전화.

30 델타에서이 간단한 커버 된 콜 전략을 사용하여 S & P 500을 능가 할 수 있습니다. 커버 된 콜이 포지셔닝 및 주식으로 유입되고 그 포지션에 대한 콜 옵션을 판매합니다 - 잠재적 인 상승을 상쇄하기 위해 신용을 취합니다 파업 가격 이상. 이 전략은 귀사의 포트폴리오에 더 많은 수익을 창출 할뿐만 아니라이 커버 된 콜 옵션 전략의 변동성 또는 연간 표준화 된 편차가 S & P 500보다 현저히 적습니다. 우리가 수행 한 모든 주기적 강세장에서 강세장에서 통화 전략이 outperform했다. 의미, 주식 시장은 완전히 불어 시장이 황소 시장에 있어도이 전략을 능가하지 못한다. 시장 위기시에도이 통화 정책은 시장을 능가합니다. 변동성이 확대됨에 따라 보험료를 더 많이 징수한다는 의미이기 때문에 델타 및 옵션을 통해 돈에서 더 멀리 벗어날 수 있습니다. 핵심은 잠재력을 포기할 때 성공 확률을 높이고 소유 비용을 줄이는 것입니다. 변동성이 적고 계정 잔액이 적 으면서 시장을 능가하기 위해 제어 할 수있는 몇 가지 사항을 활용하십시오.

옵션 전략 : 대상 통화 예제.

주식이 100 달러에서 거래되는 경우, 100 달러로 주식을 살 것이고 이제는 자신의 계좌에서 추가 자본없이 현금으로 커버 된 통화를 판매 할 수 있습니다. 파업 가격 105 달러의 통화 옵션이 50 센트에 거래되고 있다고 가정 해 봅시다. 당신은 50 센트에 대해 105 달러의 콜 옵션을 판매 할 수 있습니다. 또는 명목상의 가치로 50 달러를 팔 수 있습니다. 그러면 그 돈을 귀하의 계좌에 입금하실 수 있습니다.

$ 105의 파업을 팔았으므로, 귀하는 $ 105 이상으로 돈을 벌 수있는 권리를 박탈 당합니다. 그렇게하는 대가로 50 센트의 보험료를 징수하여 주식 소유 비용을 50 센트 줄입니다. 그래서 실제로 주식을 소유하는 비용은 당신이 깎아 내린 100 달러 였고, 50 센트의 프리미엄은 99.50 달러였습니다.

당신이 상승 잠재력을 감소 시키면, 당신은 그 일을하기 위해 돈을 받고 주식의 소유 비용을 감소 시키므로, 돈을 벌 가능성이 높아집니다. 재고가 정확히 어디에 있든 100 달러면 실제로 돈을 벌 수 있습니다. 주식이 $ 105 이상으로 오르지 않았기 때문에 $ 50를 벌었지만 결코 손익분기보다 $ 99.50 낮지는 않았습니다.

Backtesting Research.

1986 년에는 각 전략, S & P 500 및 보상 대상 통화 전략에 100 달러를 투자했습니다. 매달 30 델타에서 매달 통화 옵션을 매각 할 것입니다. 한 달에 한 번씩 귀하의 위치에 대해 30 델타 통화 옵션을 판매 할 것입니다. 1986 년 이후 매월이 보험 대상 통화를 판매 한 실적을 추적하여이 단순 통화 추적 전략의 성과를 보여주는 거의 30 년 동안의 데이터를 제공합니다. 그 기간 동안 그들은 S & amp; P 500이 투자 된 $ 100마다 $ 1,599를 돌려 주었다. 30 델타 BuyWrite 지수는 100 달러를 투자 할 때마다 $ 1,985를 반환했습니다. 이는 벤치 마크 지수의 수익률과 보상 대상 통화 전략의 24 % 차이를 보여줍니다. S & P 500의 표준 편차 또는 변동성과 변동성은 약 15.3 %였습니다. 이 통화 전략의 구매 가치 지수는 13.2 %였습니다.

CBOE PutWrite 지수 - 단순 누드 풋 옵션.

이 전략을 위해 S & P 500에 풋 옵션을 매각하고 동시에 재무부 지폐를 구매했습니다. 이 작업을 수행하는 데 필요한 자본은 적으며 기본적으로 BuyWrite 인덱스와 거의 동일한 보수 논리 다이어그램을 만듭니다. 시장에 나와있는 단일 누드 풋 옵션이 S & P 500으로 생성 된 1,599 달러에 비해 투자 된 100 달러마다 총 1,722 달러를 창출 한 것으로 나타났습니다. 이 계정의 변동성은 S & P 500보다 다시 극적으로 적습니다. 누드 풋과의 편차는 연간 10.2 %로 S & P 500 (15.3 %) 및 커버 콜 지수 (13.2 %)보다 낮았다. 다운 기간 동안에도 옵션 시장의 변동성은 기하 급수적으로 증가했습니다. 변동성이 커지면 풋 매도 옵션을 팔면 훨씬 많은 현금이 발생하게되고, 때로는 황소 시장보다 8 ~ 10 배 많은 현금이 발생합니다. 출처 : CBOE.

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무료 옵션 거래 과정 :

옵션 기본 사항 [20 개 비디오] : 완전히 새로운 상인이든 경험이 풍부한 상인이든, 기본을 마스터해야합니다. 이 섹션의 목적은 옵션을 둘러싼 간단하면서도 중요한 교훈으로 교육을위한 기초를 마련하는 것입니다. 찾기 & amp; 거래 배치 [26 개 비디오] : 성공적인 옵션 거래는 시장에서 "우위"를 얻는 거래를 찾아 입력하는 능력에 따라 100 % 다릅니다. 이 모듈은 매일 똑똑한 옵션 거래를 수행하기위한 최상의 전략을 적절히 스캔하고 선택하는 방법을 알려줍니다. 가격 책정 및 amp; 휘발성 [12 비디오] :이 모듈에는 묵시적인 변동성 및 특정 전략에 대한 프리미엄 가격 책정에 대한 강의가 포함되어 있습니다. 또한 가능한 모든 시장 설정에 사용할 최상의 전략을 결정하는 데 도움이되는 IV 상대성 및 백분위 수를 살펴 봅니다. 중립 옵션 전략 [7 비디오] : 옵션의 장점은 중립 범위 내에서 시장을 위 아래로 거래 할 수 있다는 것입니다. 주식이 오르거나 내려 갔을 때 이익을 얻는 무 지향성 전략을 수립 할 수있는 기회가 있기 때문에 횡재와 범위 시장을 사랑하는 법을 배우게됩니다. 낙관적 인 옵션 전략 [12 비디오] : 당연히 모든 사람들은 시장이 더 높아지고있을 때 돈을 벌기를 원합니다. 이 모듈에서는 캘린더, 대각선, 통화료 및 방향 차변 스프레드와 같은 낮은 IV 전략을 비롯하여 인기 급상승 시장에서 이익을 얻는 특정 전략을 수립하는 방법을 보여줍니다. 옵션 만료 및 & amp; 과제 [11 비디오] : 우리의 목표는 각 프로세스가 작동하는 방식과 관련된 당사자들의 물류를 이해하는 것입니다. 만료 프로세스에 자신이 없거나 응답 할 수없는 질문이있는 경우이 섹션이 도움이 될 것입니다. 포트폴리오 관리 [16 비디오] : 내가 "포트폴리오 관리"라고 말하면 어떤 사람들은 MIT의 개념과 전략을 이해할 수있는 마스터가 필요하다고 가정합니다. 이 모듈에서는 왜 위험 거래 옵션을 관리하는 것이 실제로 매우 간단하는지 알 수 있습니다. 무역 조정 / 헤지스 [15 Videos] :이 인기있는 모듈에서는 잠재적 손실을 줄이고 일이 돌아서면 이익을 얻을 수있는 기회를 제공하기 위해 다양한 옵션 전략을 헤지하는 방법에 대한 구체적인 예를 제공합니다. 또한 시간을 절약하고 자동으로 경보 시스템을 만들 수 있도록 도와 드리겠습니다. Professional Trading [14 Videos] : 솔직히이 모듈은 전문 상인만을위한 것이 아닙니다. 결국 옵션을 갖기를 원하는 사람은 월 소득 중 일부 또는 전부를 대신 할 수 있습니다. 왜냐하면 당신이 진정으로 살아있는 거래 옵션을 얻길 원한다면 현실은 모든 것이기 때문입니다.

PDF 가이드 & amp; 체크리스트 :

궁극적 인 옵션 전략 가이드 [90 페이지] : 시장 방향에 따라 분류 된 상세한 옵션 전략 페이지가있는 가장 많이 사용되는 PDF 통합 문서입니다. 15 분 이내에 전체 안내서를 읽고 영원히 참고하도록하십시오. 수입 트레이딩 가이드 [33 페이지] :이 하루 변동성 이벤트를 수행 할 때 고려해야 할 가장 중요한 사항, 예상 이동 계산, 사용할 최적의 전략, 조정 등 수익 거래에 대한 궁극적 인 가이드. 묵시적 변동성 (IV) 백분위 순위 [3 페이지] : 어떤 특정 주식의 현재 IV 순위와 IV의 차단 된 각 섹션에 대한 최상의 전략에 따라 거래해야하는 방식을 이해하는 데 도움이되는 시원하고 간단한 시각적 도구입니다. 무역 규모 가이드 & amp; Allocation [8 Pages] : 새로운 포지션 크기를 계산하는 방법과 전체 포트폴리오 균형에 따라 각 포지션에 할당해야하는 금액을 정확히 계산할 수 있도록 도와줍니다. 거래 종료 / 관리 [7 페이지] : 옵션 전략에 따라 최적의 출구 포인트 및 각 거래 유형의 가격에 대한 구체적인 지침을 제공하여 귀하의 승리율과 이익을 최대화하십시오. 7 단계 Trade Entry Checklist [10 Pages] : 다음 거래를 시작하기 전에 먼저 확인해야 할 7 가지 항목. 이 빠른 체크리스트는보다 지능적인 출품작을 작성함으로써 피해를주지 않도록 도와줍니다.

리얼 머니, 라이브 트레이딩 :

IWM 철 나비 (종결) :이 IWM 철 나비 옵션 거래를 끝내면 만기 1 일 전에 주가가 최고조에 달하면서 주가가 $ 1,100 + 이익을 냈습니다. CMG Iron Condor (Opening Trade) : CMG 주식에 새로운 철 콘도 거래를 진행하는 과정을 밟았을 때 생방송 거래 플랫폼 (및 실제 현금 계정)을 기록했습니다. 내부에서는 실시간으로 거래를 분석하고 가격을 책정하고 채우는 것을 볼 수 있습니다. APC 교살 (Closing Trade) :이 짧은 APC 통화에 대해 주식이 완전히 이동 한 후에도이 APC 교살 거래에서 약 150 달러를 챙겼다. 그러나 항상 그렇듯이 묵시적인 변동성은 항상 방향을 넘어서고 IV가 떨어지기 때문에이 스프레드의 가치는 방향 이동의 영향보다 높습니다. IYR 콜 크레딧 스프레드 (거래 조정) :이 조정은 두 가지 이유로 적합합니다. 첫째, IYR이 지속적으로 상승한다면 무역 전반의 위험을 감소시킵니다. 둘째, 여전히 주식이 우리의 새로운 이익 창으로 떨어질 여지를 남겨 둡니다. XHB Straddle (Closing Trade) : 우리는 XHB의 3 월 만기 사이클 초반에 120 달러의 이익을 예상 범위의 중간에서 주식 거래로 조달 할 수있었습니다. AAPL Call Calendar (Opening Trade) : 새로운 주시 목록 소프트웨어를 사용하여 신속하게 필터링하고 시장에서 전반적인 낮은 묵시적 변동성 동안이 AAPL 통화 달력 스프레드를 찾을 때 배후에서 살펴 봅니다. COF Strangle (교역 조정) : 위험을 줄이기 위해 COF의 현재 짧은 목 졸림을 조정할 때 사용한 전체 사고 프로세스를 보여주는 실시간 거래 화면 (및 실제 현금 계좌)을 기록했습니다. GDX Strangle (Opening Trade) : 금의 높은 IV로 우리는 70 %의 성공 가능성과 옵션 프리미엄 판매에 대한 훌륭한 크레딧으로 새로운 목을 조였습니다. IBB 철 콘도르 (Closing Trade) : 오늘 우리는 142 달러의 이익을 위해 IBB에서 거래 한 철 콘돔을 나왔습니다. 내부에서는 출구 가격을 분석하고 실시간으로 거래를 채우는 것을 볼 수 있습니다.

들어 주셔서 감사합니다!

나는 당신이 우리의 공연을 듣기 위해 하루 종일 시간을 낭비했다는 것을 겸손하게 생각합니다. 이 에피소드 또는 내가 듣고 싶은 주제에 대한 조언, 제안 또는 의견이 있으면 아래의 의견을 댓글 섹션에 추가하십시오.

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저자에 관하여.

커크 뒤 플레시.

Kirk은 2007 년 초 Option Alpha를 설립했으며 현재 Head Trader로 일하고 있습니다. 뉴욕의 Deutsche Bank 인수 합병 그룹의 투자 은행 및 Washington D. C.의 BB & amp; T 자본 시장 REIT Analyst 인 그는 전임 옵션 트레이더 및 부동산 투자자였습니다.

그는 수십 개의 투자 웹 사이트 / 포드 캐스트에서 인터뷰를 진행했으며 Barron 's Magazine, SmartMoney 및 기타 다양한 금융 출판물에서 보았습니다. Kirk은 현재 그의 아름다운 아내와 두 딸과 함께 펜실베니아 (미국)에서 살고 있습니다.

댓글을 주셔서 감사합니다. Scott & # 8211; 실제로 SPY는 우리가 현재 작업하고있는 프로젝트의 일부이며 숫자는 거의 동일하기 때문에 SPY에 대해이 동일한 전략을 다시 테스트했습니다. 승률은 CBOE 테스트에서 약간 높았지만 같은 기간 동안 우리가 평가 한 SPY 버전에서 약간 더 높았습니다. 또한 기술 전문가가 매월 합성 긴 SPX로 이동하여 합성 위치에 대한 통화료를 판매 할 수 있으므로 입력하기가 다소 어려울 수 있습니다.

또한 SPY는 배당금을 지불하므로 더 많은 알파가 있습니다! 이미 귀하의 테스트에서 배당 조정 가격을 사용하지 않았다면 & # 8230;

매달 70 %의 성공 확률로 OTM 통화를 판매하는 것을 수정하십시오. 이 경우 그들은 짧은 전화를 건드리지도 않았고 그것을 관리하지도 않았습니다. 따라서 만료시 할당 된 경우 다음날 색인을 다시 구입하고 다른 통화를 판매 한 것으로 가정합니다. 분명히 이익으로 일찍 마감하는 것은 만료 될 때까지 항상 기다리는 것이 아니라 장기적으로 더 유리할 수 있습니다.

흥미로운 생각. 나는 당신이 이것을하는 것을 피할 수있는 유일한 방법은 배당금을 모으는 능력이라고 가정하지만 자본 요건이 낮 으면 큰 이익이 될 것입니다.

그렇습니다. 분석에서 커미션을 고려했습니다.

안녕 Vuka, 당신은 합성 긴 자세를 꾸미는 것을 의미합니까? 만약 당신이 돈 콜에서 물건을 사는 것을 의미한다고 생각한다면 같은 파업에 팔아서 OTM 30 델타 콜을 팔아라. 흥미로운 것 같습니다!

안녕하세요 Prashant, 그게 제가 얻었던 것이 었습니다. 하지만 그 뒤에있는 역학은 확실하지 않았습니다.

나는 Kirk이 지적한 바와 같이 배당 기회를 잃는 것을 제외하고는 오랫동안 SPY가되고 싶다고 생각합니다. 내가 생각할 수있는 다른 것은 매월 2 건의 계약이 개설되어 잠재적으로 매월 폐쇄되는 데 따른 수수료와 관련이 있습니다. 할당 된 경우 배정 수수료. 오랫동안 나는 이것들이 이익의 일부를 먹어 버릴 것이라고 생각한다!

DTE는 어떻습니까? 24? 30? 무역 주간지? 그 연구는 그것에 대해 언급하지 않습니까?

그들은 한 번에 할 수있는 것처럼 계약을 30 일 가까이 사용했습니다.

그렇습니다. 성공 확률이 70 % 인 통화 옵션 만 판매하고 있습니다.

그들이 매월 SPY 용 미니 계약을 제공하는지 아는 사람 있습니까? 내 브로커 플랫폼에서 볼 수 없습니다.

나는 그들이 훌륭하다고 생각하고 장기간에 분명히 승리하지만 돈이 스프레드와 함께 더 잘 활용 될 수 있다고 생각합니다.

일반 짧은 통화 옵션과 동일한 방식으로 관리하고 수신 된 크레딧의 50 %에서 수익을 얻습니다.

네, 주식은 기술적으로 제로로 떨어질 수 있습니다. 이 문제를 피하는 "최선의"방법은 만료 날짜가 먼 긴 OTM 호출 옵션을 사용하는 것입니다. 이는 다운 사이드 리스크를 제한하고 기본적으로 장기 재고와 같이 전체 비용을 줄임으로써 수행됩니다.

Kirk, 고마워. 내가 이걸하기 위해 립을 봐야 할 것 같아.

Trish를 들으면서 멋지다! 그렇습니다. 시장을 샀고 포트폴리오에 추가 자본이 추가되지 않은 채 커버 된 통화를 팔았습니다. & # 8211; 당신은 항상 시장이 길었습니다.

아니 당신은 시장을 사지 않았지만 당신은 SPY와 같은 대용품을 사용할 수있었습니다.

안녕 커크, 이 팟 캐스트는 매우 흥미 롭습니다. 그러나 나는 아직도 우리가 커버 된 콜을 팔아야하는 주식 / ETF를 조용히 알지 못한다. 그것의 BXMD? 생각이나 수영은이 기호를 찾을 수 없기 때문입니다.

둘 다 그렇습니다. 그렇기 때문에 우리는 커버 된 콜을 선호하지 않습니다. 왜냐하면 커버 콜은 여전히 많은 자본을 필요로하기 때문입니다. 우리는 대신 신용 스프레드를하는 것을 좋아합니다.

실제로 주간 계약 이후 월간 계약에 비해 시간이 지남에 따라 그다지 많은 돈을 지불하지 않았기 때문에 조금 덜 유리했습니다.

OTM 이진 옵션 : 전략을 가로 챌 수 있습니다.

이 시리즈의 첫 번째 기사에는 Out of The Money 또는 OTM에 대한 정의가 포함되어 있습니다. 첫 번째 기사에는 OTM 바이너리 옵션을 거래 할 때 도움이되는 몇 가지 팁이 포함되어 있습니다. (OTM 바이너리 옵션 : 소개 및 팁 참조)이 기사에서는 OTM 바이너리를 거래 할 때 사용할 전략에 대해 설명합니다.

2015 년 11 월 4 일

목 졸기 란 나비 반대 전략입니다. 당신이 바이너리 나비 거래를 할 때, 당신은 낮은 파업을 사고 파업을 파기합니다. 목 졸려의 전략으로, 당신은 아마도 당신이 인생의 대부분을 들었던 것과 반대로 생각해야합니다. 이 전략을 위해, 당신은 높고 낮은 판매합니다. 상위 OTM 파업을 구입하고 낮은 OTM 파업을 판매하십시오. 교살은 움직임이 예상되는 불안한 시장에 좋지만 방향은 알려지지 않았습니다. 한 쪽을 잃을 것으로 예상됩니다. 위험을 결정한 다음 한 쪽에서 잃어버린 양을 보상하십시오.

아래 이미지는 US Tech 100에서 실시한 20 분짜리 이원 교살을 보여줍니다. 4277.0의 공격은 86의 위험도로 14에서 팔렸습니다. 4287.0의 공격은 15.5로 15.50의 위험으로 구입했습니다. 종합 위험은 30으로 반올림됩니다.

보시다시피, 팔리는 쪽은 길을 잃었습니다. 잃어버린 양을 회복하기를 원하기 때문에, 위험의 양에 그것을 더할 수 있습니다. 이는 심지어 당신이 깰 필요가있는 것과 같습니다. $ 30가 위험에 처 해졌고 한 쪽에서 14 달러가 손실되었으므로 P / L이 $ 44를 올랐다는 것을 나타내면 이익을 취할 수 있습니다. 이 차트를 면밀히 살펴보면 두 파업 가격의 중간에 약 4280 파운드로 만료되기 때문에 양측이 만료 될 때까지 잃어 버렸음을 알 수 있습니다.

탐욕스럽지 않고 만료 될 때까지 기다리지 마십시오. 되돌아보고 더 많은 돈을 벌 수 있었지만 이익을 얻고 도망 칠 수있는 시간이있을 것입니다. 계획을 세우고 계획을 수립 할 때 미리 알고 있어야합니다.

대럴 마틴.

Darrell Martin은 "진단 거래"라는 문구를 만들었습니다. 그는 "기본적인 투자자", "기술 투자자", "통계 투자자", "계절적 투자자"가 시장을 바라본 다음 그 지식을 시장보다 한 걸음 앞서 나가는 방법으로 정의했습니다. 그의 APEX 전략 및 시스템은 거래 진입을 단순화하고, 손실을 막으며, 시장을 진정으로 움직이는 것을 기반으로 이익을 얻습니다.

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Nadex 바이너리 옵션 및 스프레드는 변동될 수 있으며 투자자는 주어진 거래에 대한 투자를 잃을 수 있습니다. 그러나 Nadex 계약의 위험성이 제한되어있어 투자자가 거래에 들어가는 비용보다 더 많은 것을 잃을 수는 없습니다. Nadex는 CFTC의 미국 규제 감독 대상입니다.

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