계절적 동향 forex

Forex 시장의 계절 동향.

통화 시장을 거래 할 때, 종종 프로 달러 (pro-dollar) 또는 안티 달러 (anti-dollar) 중 하나를 선택하게됩니다. 모든 통화 거래의 85 % 이상을 차지하는 구성 요소로서 미국 달러는 오랫동안 환율 변동의 주요 원인이었습니다. 대부분의 거래자는 근본적 또는 기술적 분석 또는 둘의 조합을 사용하여 달러의 미래 방향을 분석 할 것입니다. 그러나 올해의 시간이 미국 달러가 다양한 통화에 대해 어떻게 행동하는지에 대한 역할을 할 수 있음을 깨닫는 사람은 거의 없습니다. 기술 분석에 대한 연구는 지표를 사용하여 과거의 가격 활동을 분석하는 것에 관한 것입니다. 여러 가지 방법으로 가격을 보는 데 도움이되는 기술 지표의 세탁 목록으로이를 수행 할 수있는 많은 방법이 있습니다.

대부분의 거래자들은 지표의 소음이없는 가격 활동 자체를 보는 것보다 과거 가격 행동을 분석하는 명확한 방법이 없다는 사실을 깨닫지 못할 수도 있습니다. 순전히 가격을 바라 보면 계절성으로 알려진 패턴을 알 수 있습니다. 계절성은 매년 같은 기간에 반복되는 예측 가능한 변화입니다. 예를 들어 지난 10 년 중 8 년 (2000 년에서 2009 년 사이)에 미국 달러가 캐나다 달러 대비 5 월에 하락한 것을 알지 못할 수도 있습니다. 또는 지난 10 년 중 8 년 동안 미국 달러는 8 월에 일본 엔에 비해 떨어졌습니다. 역사적 패턴이 반복 될 것이라는 보장은 없지만 패턴이 80-90 % 반복 될 때마다 통계적으로 유의미하게됩니다. 이는 거래 할 때 매우 중요한 정보가 될 수 있습니다. 이 기사에서 우리는 왜 계절성이 외환 시장에서 중요한 개념이고 왜 그것이 무시되어서는 안되는지에 대해 이야기 할 것입니다. (관련 독서는 계절 효과 활용 참조)

7 월 : USD / JPY의 긍정적 인 달.

8 월 : 7 월에 만들어진 USD / JPY 이득이 종종 지워집니다.

5 월 : USD / CAD의 매우 부정적인 달.

1 월 : EUR / USD의 마이너스 달.

상인을위한 함의.

외환 시장의 계절성이 드물기는하지만 그 사실을 알고 있으면 거래자가 통화 거래 전망에 맞게 조정할 수 있습니다. 계절적 패턴은 데이터가 제시하는대로 항상 반복되지는 않지만 추세를 알고 있으면 외환 거래자가 가능성이있는 곳을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 주어진 달에 계절성이 강한 경우 무역 아이디어를지지하거나 피해야 할 이유를 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Forex Seasonality : USD는 1 월에 이익을 얻는 경향이 있습니다.

빅 데이터 분석, 알고리즘 거래 및 소매업 자 감정

스위스 외환 시장의 계절적 연구에 따르면 1 월 미국 달러 (USDOLLAR)는 유로화 및 스위스 프랑 대비 강세를 보였다. 역사 자체가 반복 될 수 있는가?

지난 21 년 동안 유로화 (또는 도이체 마크)는 미화 14 회 또는 모든 경우의 3 분의 2에 대해 하락했습니다. 미국 달러가 1 월 안에 평가하는 경향이 있은 까 왜 즉시 명백하지 않다, 그러나 우리는 12 월 안에 Greenback 약점으로 유사하게 강한 추세를 마찬가지로주의한다. 어떤 의미에서 1 월 랠리는 12 월의 약세를 자연스럽게 조정할 수있다.

우리의 최근 미국 달러 예측 대 유로와 스위스 프랑은 분명히 계절적 경향의 반대편에 있습니다. 따라서 EURUSD와 USDOLLAR이 1 월에 어떻게 시작되는지 보는 것이 중요합니다. 역사적 외환 추세는 통화가 처음이자 마지막 주에 그 달 동안 최고 / 최저를 설정하는 경향이 있음을 보여줍니다. 우리는 1 월까지 비슷한 것을 기대할 수 있습니다.

Forex Seasonality in the Euro / US Dollar.

유로화는 1999 년 공식적으로 설립 된 이래 14 년 동안 8 월에 8 월까지 하락하는 1 월을 기점으로 하락세를 보였다. 1992 년부터 Deutsch Mark를 EURUSD의 대리인으로 사용하면 14 번 하락했다 평균적으로 170 pips 하락한 지 21 년 또는 3 분의 2에 불과합니다.

유로화가 1 월에 약 해지는 이유는 분명하지 않지만, 12 월에 유로화가 강세를 보일 것으로 전망됩니다. 지난 21 년 동안 유로 / 미국 달러 (또는 Deutsche Mark / USD)는 21 회 중 12 회에 걸쳐 평균 166 회의 이익을 얻었습니다. 1 월과 2 월의 하락은 12 월의 힘에 뒤따른 조정 일 수 있습니다.

미국 달러 인덱스의 계절성.

미국 달러 인덱스는 지난 1 월에 인상적인 추세를 보이며 지난 21 번의 사건 중 14 번에 상승했습니다. 그런 바운스에 대한 즉각적인 이유는 분명하지 않지만, 12 월 한 달은 역사적으로 USD에 대해 부정적이라는 점도 주목할 가치가 있습니다. 그러한 힘은 12 월의 약점을 자연스럽게 수정할 수 있습니다.

스위스 프랑에있는 Forex Seasonality.

미화는 역사적으로 지난 1 월까지 스위스 프랑에 비해 강세를 보였으 나 USDCHF는 지난 21 년 동안 15로 상승했다. EURUSD와 마찬가지로, 이것은 12 월에 약화 될 미국 달러의 경향에 대한 자연스러운 조정으로 보인다.

영국 파운드에있는 Forex Seasonality.

영국 파운드는 지난 21 년간 13 개월 만에 1 월까지 하락세가 약세를 보였습니다. 그러나 지난 10 년 동안 6 년 동안의 발전과 4 번의 감소와 같은 추세는 보이지 않았습니다. 우리의 계절적 거래 바이어스는 이후 중립적입니다.

미국 S & P 500 지수의 계절성.

S & amp; P500 지수의 계절성은 1 월 이익을 위해 겸손하게 남겨 둡니다. 주요 지수가 13/21 년에 평균치 3 포인트의 이익을 기록했기 때문입니다.

호주 달러의 외환 시즌.

호주 달러는 1 월에 감사하거나 감가 상각하는 경향이 특히 강한 것은 아닙니다. 계절적 거래 편견이 거의 없습니다.

캐나다 달러에있는 Forex Seasonality.

캐나다 달러는 1 월에 약한 계절적 경향을 보여 주며, 우리의 계절 예측은 결과적으로 USDCAD에 중립적입니다.

뉴질랜드 달러의 Forex Seasonality.

뉴질랜드 달러는 1 월에 중요한 계절적 성향을 보여주지 않습니다.

Forex Seasonality in Japan 엔.

일본 엔화는 1 월까지 위아래로 움직이는 경향이 거의 없으며 지난 20 년간의 거래를 통해 거의 같은 횟수만큼 상승하거나 하락했습니다.

--- 데비드 Rodriguez, DailyFX를위한 양이 많은 전략가에 의해 쓰는.

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외환 시장의 계절적 추세.

거래자들은 종종 외환 시장을 평가하기 위해 기초적 또는 기술적 분석을 사용합니다. 그러나 가격 추세를 예측하는 또 다른 방법이 있는데 이는 계절성 - 가격 자체의 진화를 사용하는 것입니다.

시장 분석가, 싱가포르.

계절성 분석은 아마도 1 월 효과, 산타 랠리 및 주식 시장 내 가격 변동에 대한 설명에서 종종 인용되는 'turn-of-the-month effect'와 같은 용어로 주식 거래자에게 더 친숙한 방법 일 것입니다. 그러나 계절성은 기술적 분석과 마찬가지로 외환 시장에서도 볼 수 있습니다. 많은 수의 거래자가 같은 기대치를 가지고있을 때 통계적 유의성이 높아집니다.

외환 시장의 추세.

외환 시장의 계절적 추세를 살펴보면 가장 많이 거래되는 통화 쌍과 다양한 흥미로운 현상이 나타납니다. 이러한 계절적 추세 중 일부는 근본적인 이유로 뒷받침됩니다.

5 월의 미화?

USD 인덱스에 대한 과거 데이터는 지난 5 월에 대부분 증가한 것으로 나타 났으며 2016 년 말까지 10 년 동안 10 회 중 9 회 상승했습니다. 표본 크기를 30 년 (1987 년에서 2016 년)으로 확대하면 회귀 테스트 결과 거의 90 %의 신뢰 수준을 유지할 수 있다고합니다. 이 추세에 대한 한 가지 기본적인 설명은 미국의 2/4 분기로가는 경제 모멘텀의 계절적 개선으로 다른 주요 통화 대비 미 달러화 강세를 뒷받침합니다.

USD 인덱스 계절 차트.

USD 인덱스 계절 차트.

USD / JPY와 경기 순환?

USD / JPY의 계절성을 살펴보면 종종 3 월이 나타납니다. 일본의 경기 순환주기를 감안할 때, 그 달 큰 자금 송금이 예상된다. 그러나 일본 엔은 지난 10 년 동안 3 월 30 %의 미국 달러에 대해서만 상승하여 계절성 가정만을 사용하는 함정을 상기시켜줍니다.

일본 엔 약세가 지난 10 년 동안 70 % 나 뚜렷해진 10 월에 더 두드러진 추세가 나타납니다. 어떤 단일 근본적인 이유에 이것을 고정하는 것이 어려울 수 있지만, 위험 감정의 향상은 부분적으로 흐름에 책임을 질 수 있습니다. 3 분기 실적 시즌을 통해 미국 주식 시장을위한 계절적 상승, 특히 지난 2 년 동안, 엔화 같은 안전한 피난처에 대한 부드러운 수요가 발생합니다. 다시 한번 말하지만, 지난 30 년간의 데이터에 대한 회귀 테스트는 90 % 신뢰도에 가까운이 사실을 뒷받침합니다.

USD / JPY 계절 차트.

USD / JPY 계절 차트.

상품 통화.

상품 통화는 상품 가격의 특이성에 민감합니다. 캐나다 달러 (CAD)와 미국 원유를 예로 들어 보겠습니다. 2 월에서 4 월까지 WTI 원유 가격은 지난 10 월 2 월 90 % 상승했다. 미국의 여름철 운전 시즌이나 여름에 혼합되는 연료로의 전환을 기대하든, 이러한 추세는 석유 수출국의 통화에 분명히 영향을 미칩니다. 한 가지주의해야 할 점은 지난 10 년 동안 강한 상관 관계가 있었음에도 불구하고 회귀 테스트가 중요하지 않다는 점입니다.

USD / CAD 계절 차트.

USD / CAD 계절 차트.

신청.

현재의 상황에 따라 하나 또는 여러 개의 분석을 적용하면 외환 거래자가 거래 아이디어를 형성하는 데 도움이 될 수 있으며 확실한 분석 방법은 없습니다.

외환 시장에서 계절성의 중요성을 없애기 위해 방대한 양의 문헌과 분석이있었습니다. 일부는 또한 과거에 중요했던 계절적 구성 요소가 최근에 사라 졌다는 것을 제안했습니다. 1 사실, 계절성의 수학은 그 발견이 평균을 반영한 것이지, 분명히 규칙이 아님을 시사합니다. 그러나 트렌드가 80 ~ 90 %의 좋은 시간을 반복해야한다면 동일한 투자 기간이있을 때 반대하는 것이 현명한 생각이 아닐 수도 있습니다. 반대로, 강한 편견은 계절적 추세를 뒷받침 할 수 있습니다.

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외환 시장의 계절적 추세.

거래자들은 종종 외환 시장을 평가하기 위해 기초적 또는 기술적 분석을 사용합니다. 그러나 가격 추세를 예측하는 또 다른 방법이 있는데 이는 계절성 - 가격 자체의 진화를 사용하는 것입니다.

시장 분석가, 싱가포르.

계절성 분석은 아마도 1 월 효과, 산타 랠리 및 주식 시장 내 가격 변동에 대한 설명에서 종종 인용되는 'turn-of-the-month effect'와 같은 용어로 주식 거래자에게 더 친숙한 방법 일 것입니다. 그러나 계절성은 기술적 분석과 마찬가지로 외환 시장에서도 볼 수 있습니다. 많은 수의 거래자가 같은 기대치를 가지고있을 때 통계적 유의성이 높아집니다.

외환 시장의 추세.

외환 시장의 계절적 추세를 살펴보면 가장 많이 거래되는 통화 쌍과 다양한 흥미로운 현상이 나타납니다. 이러한 계절적 추세 중 일부는 근본적인 이유로 뒷받침됩니다.

5 월의 미화?

USD 인덱스에 대한 과거 데이터는 지난 5 월에 대부분 증가한 것으로 나타 났으며 2016 년 말까지 10 년 동안 10 회 중 9 회 상승했습니다. 표본 크기를 30 년 (1987 년에서 2016 년)으로 확대하면 회귀 테스트 결과 거의 90 %의 신뢰 수준을 유지할 수 있다고합니다. 이 추세에 대한 한 가지 기본적인 설명은 미국의 2/4 분기로가는 경제 모멘텀의 계절적 개선으로 다른 주요 통화 대비 미 달러화 강세를 뒷받침합니다.

USD 인덱스 계절 차트.

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USD / JPY와 경기 순환?

USD / JPY의 계절성을 살펴보면 종종 3 월이 나타납니다. 일본의 경기 순환주기를 감안할 때, 그 달 큰 자금 송금이 예상된다. 그러나 일본 엔은 지난 10 년 동안 3 월 30 %의 미국 달러에 대해서만 상승하여 계절성 가정만을 사용하는 함정을 상기시켜줍니다.

일본 엔 약세가 지난 10 년 동안 70 % 나 뚜렷해진 10 월에 더 두드러진 추세가 나타납니다. 어떤 단일 근본적인 이유에 이것을 고정하는 것이 어려울 수 있지만, 위험 감정의 향상은 부분적으로 흐름에 책임을 질 수 있습니다. 3 분기 실적 시즌을 통해 미국 주식 시장을위한 계절적 상승, 특히 지난 2 년 동안, 엔화 같은 안전한 피난처에 대한 부드러운 수요가 발생합니다. 다시 한번 말하지만, 지난 30 년간의 데이터에 대한 회귀 테스트는 90 % 신뢰도에 가까운이 사실을 뒷받침합니다.

USD / JPY 계절 차트.

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상품 통화.

상품 통화는 상품 가격의 특이성에 민감합니다. 캐나다 달러 (CAD)와 미국 원유를 예로 들어 보겠습니다. 2 월에서 4 월까지는 WTI 원유 가격이 강세를 보였으 나 가격은 지난 10 월 2 월 90 % 상승했다. 미국의 여름철 운전 시즌이나 여름에 혼합되는 연료로의 전환을 기대하든, 이러한 추세는 석유 수출국의 통화에 분명히 영향을 미칩니다. 한 가지주의해야 할 점은 지난 10 년 동안 강한 상관 관계가 있었음에도 불구하고 회귀 테스트가 중요하지 않다는 점입니다.

USD / CAD 계절 차트.

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